Time-frequency volatility transmission among energy commodities and financial markets during the COVID-19 pandemic a novel TVP-VAR frequency connectedness approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Huang, Jionghao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Baifan (VerfasserIn), Xu, Yushi (VerfasserIn), Xia, Xiaohua (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	COVID-19 pandemic > Energy commodity market > Global financial market > TVP-VAR frequency connectedness > Volatility transmission dynamics > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123