A class of portfolio optimization solvable problems

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Cheng, Yuyang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Escobar, Marcos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Ambiguity aversion > Expected utility theory > HJB equation > Optimal control > Stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123