A penalized two-pass regression to predict stock returns with time-varying risk premia

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Bakalli, Gaetan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Guerrier, Stéphane (VerfasserIn), Scaillet, Olivier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Factor model > Large panel > LASSO penalization > Predictive modeling > Two-pass regression > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076