A flexible predictive density combination for large financial data sets in regular and crisis periods

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Casarin, Roberto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Grassi, Stefano (VerfasserIn), Ravazzolo, Francesco (VerfasserIn), Dijk, Herman K. van (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Bayesian inference > Density combination > Dynamic factor models > Large set of predictive densities > Nonlinear state-space > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076