Tail index estimation in the presence of covariates stock returns' tail risk dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Nicolau, João (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rodrigues, Paulo M. M. (VerfasserIn), Stoykov, Marian Z. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Covariates information > Extreme value theory > Pareto-type distributions > Tail index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076