Parametric estimation of long memory in factor models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Ergemen, Yunus Emre (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Conditional sum of squares > Factor models > Long memory > Principal components analysis > Realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076