A defined benefit pension plan game with Brownian and Poisson jumps uncertainty

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
1. Verfasser: Josa-Fombellida, Ricardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: López-Casado, Paula (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Finance > Markov perfect Nash equilibria > Pension funds management > Poisson jumps > Stochastic differential game > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0377-2217