Identifying systemic risk of assets during international financial crises using Value at Risk elasticities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Borer, Daniel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Perera, Devmali (VerfasserIn), Fitriya Fauzi (VerfasserIn), Chau Trinh Nguyen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Financial crisis > Portfolio > Risk management > VaR > VaR-elasticity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219