Valuation of callable range accrual linked to CMS Spread under generalized swap market model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	He, Jie-Cao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hsieh, Chang-Chieh (VerfasserIn), Huang, Zi-Wei (VerfasserIn), Lin, Shih-kuei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Constant maturity swap > Generalized swap market model > Interest rate derivatives > Least square Monte Carlo method > Range accrual > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1057-5219