Stock market volatility predictability in a data-rich world a new insight

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Ma, Feng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Jiqian (VerfasserIn), Wahab, M. I. M. (VerfasserIn), Ma, Yuanhui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Equity volatility forecasting > Forecast combination > Markov regime switching > Shrinkage method > Variance risk premium > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0169-2070