Testing for integration and cointegration when time series are observed with noise

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Gianfreda, Angelica (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Maranzano, Paolo (VerfasserIn), Parisio, Lucia (VerfasserIn), Pelagatti, Matteo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Cointegration > Electricity prices > Filtering > Pairs trading > Stationarity > Unit root > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0264-9993