Non-Gaussian models for CoVaR estimation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Bianchi, Michele Leonardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	De Luca, Giovanni (VerfasserIn), Rivieccio, Giorgia (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Backtesting > Conditional value-at-risk > Copula functions > Heavy tails > Non-linear dependence > Systemic risk > Value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0169-2070