Treasury option returns and models with unspanned risks

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial economics
1. Verfasser: Bakshi, Gurdip S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Crosby, John (VerfasserIn), Gao, Xiaohui (VerfasserIn), Hansen, Jorge W. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Interest-rate models > Option risk premiums > Options on futures on Treasury bonds > Unspanned risks in the pricing kernel > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0304-405X