Realized higher-order moments spillovers between commodity and stock markets evidence from China

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of commodity markets
1. Verfasser: Zhang, Hongwei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jin, Chen (VerfasserIn), Bouri, Elie (VerfasserIn), Gao, Wang (VerfasserIn), Xu, Yahua (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
High-frequency data > TVP-VAR spillovers > Higher-order realized moments > Chinese stock market > Chinese commodity futures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2405-8513