The relative pricing of WTI and Brent crude oil futures expectations or risk premia?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of commodity markets
1. Verfasser:	Gao, Xin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Bingxin (VerfasserIn), Liu, Rui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Brent-WTI spread > Risk premia > Common factor > Latent idiosyncratic factor > No-arbitrage > Term structure > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2405-8513