A Bayesian perspective on commodity style integration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of commodity markets
1. Verfasser:	Fuertes, Ana María (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhao, Nan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Commodity risk premia > Style integration > Long-short portfolio > Parameter estimation risk > Bayesian portfolio optimization > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2405-8513