Nonlinearity in the cross-section of stock returns evidence from China

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
1. Verfasser: Wang, Jianqiu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wu, Ke (VerfasserIn), Tong, Guoshi (VerfasserIn), Chen, Dongxu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Adaptive group LASSO > Cross-sectional return predictability > Firm characteristics > Information aggregation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1059-0560