Volatility is rough
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Veröffentlicht in: | Hebrew University FinTech Center (2019 : Jerusalem) Options - 45 years since the publication of the Black-Scholes-Merton model |
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1. Verfasser: | |
Weitere Verfasser: | , |
Pages: | 45 |
Format: | UnknownFormat |
Sprache: | eng |
Veröffentlicht: |
2023
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Schlagworte: |
high frequency data, volatility smoothness, fractional Brownian motion, fractional Ornstein-Uhlenbeck, long memory, volatility persistence, volatility
> high frequency data
> volatility smoothness
> fractional Brownian motion
> fractional Ornstein-Uhlenbeck
> long memory
> volatility persistence
> volatility forecasting
> option pricing
> volatility surface
> Aufsatz im Buch
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ISBN: | 9789811255861 |
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