Moments, shocks and spillovers in Markov-switching VAR models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Kole, Erik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dijk, Dick van (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Markov-switching VAR > Moments > Impulse response analysis > Bull and bear markets > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076