Efficient numerical valuation of European options under the two-asset Kou jump-diffusion model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Hout, Karel J. in 't (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lamotte, Pieter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	partial integro-differential equations > operator splitting methods > stability > conver-gence > Kou model > European options > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1460-1559