Sharp L¹-approximation of the log-Heston stochastic differential equation by Euler-type methods

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Mickel, Annalena (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Neuenkirch, Andreas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process > Heston model > Euler-type methods > L1-error > Feller index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559