Modeling and forecasting realized volatility with the fractional Ornstein-Uhlenbeck process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Wang, Xiaohu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xiao, Weilin (VerfasserIn), Yu, Jun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Rough volatility > Fractional Ornstein-Uhlenbeck process > Hurst parameter > Long memory > Anti-persistent errors > Out-of-sample forecasting > ARFIMA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076