Modelling credit card exposure at default using vine copula quantile regression

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Wattanawongwan, Suttisak (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mues, Christophe (VerfasserIn), Okhrati, Ramin (VerfasserIn), Choudhry, Taufiq (VerfasserIn), So, Mee Chi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Risk analysis > Credit cards > Exposure at default > Quantile regression > Vine copulas > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217