Forecasting volatility in commodity markets with long-memory models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of commodity markets
1. Verfasser:	Alfeus, Mesias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nikitopoulos, Christina Sklibosios (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Commodity markets > Realized volatility > Fractional stochastic volatility > HAR > FIGARCH > Volatility forecast > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2405-8513