Maximum likelihood estimation for α-stable double autoregressive models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Li, Dong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tao, Yuxin (VerfasserIn), Yang, Yaxing (VerfasserIn), Zhang, Rongmao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	DAR model > Kolmogorov-type test > MLE > Nonstationarity > Stable distribution > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076