Stress testing bank insolvency risk by systemic equity market shock an expected shortfall approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk management in financial institutions
1. Verfasser: Yang, Hank Z. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
systemic risk > total loss absorbing capacity (TLAC) > Credit Suisse > expected shortfall > extreme value theory > stress test > copula > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1752-8887