Risk-allocation-based index tracking

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computers & operations research
1. Verfasser: Anis, Hassan T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Costa, Giorgio (VerfasserIn), Kwon, Roy H. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Index tracking > Risk contributions > Cardinality-constrained portfolio optimization > Non-convex MIP > Heuristics > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0305-0548