Normality tests and its power against alternative distributions an empirical analysis on emerging Asian stock index returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of prediction markets
1. Verfasser:	Shaik, Muneer (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	normality tests > power > asia stock market indices > monte carlo simulation > rank > symmetric and asymmetric distributions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1750-6751