Copula sensitivity analysis for portfolio credit derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
1. Verfasser: Lei, Lei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Peng, Yijie (VerfasserIn), Fu, Michael (VerfasserIn), Hu, Jian-Qiang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Conditional Monte Carlo > Copula model > Credit derivative > Simulation > Stochastic gradient estimation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0377-2217