Deep quantile and deep composite triplet regression

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Fissler, Tobias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Merz, Michael (VerfasserIn), Wüthrich, Mario V. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Bregman divergence > Conditional tail expectation > Consistent loss function > Elicitability > Neural network regression > Proper scoring rule > Quantile and expected shortfall regression > Splicing model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0167-6687