Downside risk and portfolio optimization of energy stocks a study on the extreme value theory and the vine copula approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The energy journal
1. Verfasser:	Karmakar, Madhusudan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Paul, Samit (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	VaR > CVaR > EVT > Copula > C-Vine > D-Vine > Dynamic > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0195-6574