Systemic risk of Chinese financial institutions and asset price bubbles

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Zhang, Xiaoming (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wei, Chunyan (VerfasserIn), Lee, Chien-Chiang (VerfasserIn), Tian, Yiming (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Asset price bubbles > DCC-GARCH-CoVaR model > Financial institutions > Stock markets > Systemic risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1062-9408