Investor sentiment based on scaled PCA method a powerful predictor of realized volatility in the Chinese stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Song, Ziyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gong, Xiaomin (VerfasserIn), Zhang, Cheng (VerfasserIn), Yu, Changrui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	COVID-19 > Chinese stock market > Investor sentiment > Scaled PCA > Volatility predictability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560