Forecasting the loss given default of bank loans with a hybrid multilayer LGD model by extending multidimensional signals

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Fan, Mengting (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mo, Zan (VerfasserIn), Zhao, Qizhi (VerfasserIn), Gao, Hongming (VerfasserIn), Liu, Hongwei (VerfasserIn), Zhu, Hui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	credit risk assessment > loss given default (LGD) prediction > signaling theory > machinelearning > interpretability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1753-9579