Volatility forecasting of crude oil futures market which structural change-based HAR models have better performance?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Zhang, Yue-Jun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Han (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Crude oil market > Flexible Fourier form > Modified ICSS algorithm > Structural changes > Volatility forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219