Fractional cointegration and price discovery in Canadian commodities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Xu, Ke (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stewart, Kenneth G. (VerfasserIn), Cao, Zeyang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Canadian commodities > Fractional cointegration > Futures markets > Price discovery > Vector error correction model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408