Does Bitcoin futures trading reduce the normal and jump volatility in the spot market? evidence from GARCH-jump models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Zhang, Chuanhai (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen, Haicui (VerfasserIn), Peng, Zhe (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Bitcoin > Bitcoin futures > Futures trading activity > GARCH-jump models > Jump risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123