Pricing defaultable bonds under Hawkes jump-diffusion processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Chen, Li (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ma, Yong (VerfasserIn), Xiao, Weilin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Affine jump-diffusion > Clustering property > Defaultable bonds > Hawkes processes > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123