Six-factor asset pricing and portfolio investment via deep learning evidence from Chinese stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Pacific-Basin finance journal
1. Verfasser: Yao, Haixiang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xia, Shenghao (VerfasserIn), Liu, Hao (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Deep learning > Empirical asset pricing > Long short-term memory (LSTM) > Quantitative investment > Six-factor model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-538X