Forecasting the realized volatility of stock markets with financial stress

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Guo, Chuan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Feng, Yiyun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	realized volatility (RV) > volatility forecasting > heterogeneous autoregressive (HAR) model > financial stress > stock markets > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211