Multilevel Monte Carlo simulation for VIX options in the rough Bergomi model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Bourgey, Florian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: De Marco, Stefano (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) options > multilevel Monte Carlo (MLMC) > forward variance curve > rough volatility > volatility modeling > the rough Beromi model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1460-1559