Modeling and managing stock market volatility using MRS-MIDAS model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Chen, Wang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lu, Xinjie (VerfasserIn), Wang, Jiqian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Mixed data sampling model > Stock market > Volatility decomposition method > Volatility forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560