Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR) an efficient measurement of credit exposure for options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Shi, Ruoshi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhao, Yanlong (VerfasserIn), Bao, Ying (VerfasserIn), Peng, Cheng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	CVaR > VaR > Counterparty credit exposure > Greeks > Sensitivity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408