Predicting the equity premium with the implied volatility spread

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial markets
1. Verfasser: Cao, Charles Q. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Simin, Timothy T. (VerfasserIn), Xiao, Han (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Implied volatility spread > Equity premium > Prediction > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1386-4181