A new stochastic dominance criterion for dependent random variables with applications

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Belzunce, Félix (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Martinez-Riquelme, Carolina (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Dependent random variables > Nonparametric tests > Portfolio selection > Regret theory > Stochastic dominance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687