Two-stage nested simulation of tail risk measurement a likelihood ratio approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Dang, Ou (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Feng, Mingbin (VerfasserIn), Hardy, Mary Rosalyn (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Conditional tail expectation > Enterprise risk management > Expected shortfall > GMWB > Importance sampling > Likelihood ratio method > Nested simulation > Tail value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687