The gradient allocation principle based on the higher moment risk measure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Gómez, Fabio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tang, Qihe (VerfasserIn), Tong, Zhiwei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Gâteaux derivative > Gradient allocation principle > Higher moment risk measure > Multivariate distributions > Robustness > Stochastic dominance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266