Hybrid equity swap, cap, and floor pricing under stochastic interest by Markov chain approximation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Kirkby, J. Lars (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Finance > CTMC > Markov chain approximation > Stochastic interest > Option pricing > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0377-2217