Predicting equity premium out-of-sample by conditioning on newspaper-based uncertainty measures a comparative study

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Nonejad, Nima (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Equity premium prediction > Newspaper-based uncertainty measures > Out-of-sample predictability > Portfolio optimization > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1057-5219