A semi-analytic valuation of two-asset barrier options and autocallable products using Brownian bridge

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Lee, Hangsuck (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lee, Minha (VerfasserIn), Ko, Bangwon (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Autocallable structured product > Barrier options > Black-Scholes model > Esscher transform > Non-exit probability > Two-dimensional Brownian bridge > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408